strony

27-29 września 2009 r.
Zielonka k. Warszawy, Hotel Trylogia (Klub Galop)
Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości
(REx01 - druga edycja)
 
 
Program zajęć (łącznie 15 godzin lekcyjnych)
 
Dzień pierwszy - 27 września (niedziela)
17:00-18:30 przyjazd uczestników , zakwaterowanie i rejestracja
18:30
kolacja i czas wolny
 
 
 Dzień drugi - 28 września (poniedziałek)
8:30-9:30 śniadanie
9:30-14:00
wykłady:
Podstawowe pojęcia statystyczne wykorzystywane w analizie statystycznej rynku (5 godz. lekc.):
- populacja generalna i próba, estymatory i ich właściwości;
- skale pomiarowe: nominalna, porządkowa, przedziałowa, ilorazowa - ich właściwości zastosowanie;
- miary tendencji centralnej: średnie, dominanta, mediana i inne kwantyle, ich wzajemne położenie w różnych rozkładach i ich zastosowanie do analizy rynku;
- miary zmienności: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności klasyczny i pozycyjny i ich zastosowanie do analizy rynku;
- miary współzależności zjawisk: korelacja i regresja, miary siły związku pomiędzy zmiennymi, współczynnik regresji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej, współczynniki korelacji cząstkowej, stymulanty i destymulanty, korelogramy i ich zastosowanie do analizy rynku;
- transformacja zmiennych (normalizacja i stymulacja, standaryzacja, unitaryzacja i inne przekształcenia);
- szeregi statystyczne, histogramy i podstawowe rozkłady wielkości występujących na rynku: rozkład normalny, rozkład log-normalny i inne rozkłady, ich własności i ich zastosowanie do analizy rynku;
14:00-14:30 przerwa obiadowa
15:00-18:30 wykłady:
Podstawowe pojęcia statystyczne wykorzystywane w analizie statystycznej rynku - c.d. (1 godz. lekc.):
- taksonomia, podobieństwo i odległość obiektów, uporządkowanie, miary odległości i podobieństwa, grupowanie, funkcja podobieństwa;
- indeksy (wskaźniki) syntetyczne i ich wykorzystanie;

Estymacja punktowa a estymacja przedziałowa (2 godz. lekc.):
- estymacja punktowa a estymacja przedziałowa, poziom istotności (α), poziom ufności (1-α), moc testu (β), p-value (prawdopodobieństwo popełnienia błędu I-go rodzaju);
- przedziały ufności dla średniej, różnicy dwóch średnich, odchylenia standardowego i proporcji, przedział predykcji; - zagadnienie minimalnej liczebność próby przy założonych parametrach dokładności i poziomach ufności i dokładności;
- istotność parametrów i dokładność dla próby o ustalonej liczebności;

Pojęcia stosowane przy zastosowaniu regresji wielorakiej (1 godz. lekc.):
- modele wartości nieruchomości: addytywne, multiplikatywne i mieszane (hybrydowe);
- model liniowy addytywny wartości nieruchomości i jego właściwości;
19:30 kolacja - biesiada przy grillu
 
 
 Dzień trzeci - 29 września (wtorek)
8:30-9:30 śniadanie
9:30-15:00 wykłady:
Pojęcia stosowane przy zastosowaniu regresji wielorakiej (2 godz. lekc.) - c.d.:
- modele linearyzowane i nieliniowość, przekształcenia linearyzujące zmienne (logarytmiczne, potęgowe, wykładnicze);
- etapy tworzenia modelu, dobór zmiennych (cech), współczynniki równania regresji, błąd standardowy współczynników równania, test t-Sudenta i istotność współczynników równania przy założonym poziomie istotności, regresja krokowa wsteczna;

Pojęcia stosowane przy określaniu dopasowania modelu szacowania do danych empirycznych (3 godz. lekc.):
- pojęcie sprawności (dopasowania, dobroci) modelu szacowania nieruchomości;
- współczynnik determinacji (R2);
- pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE);
- średni błąd bezwzględny (MAE);
- średni bezwzględny błąd procentowy (MAPE);
- powiązanie pomiędzy różnymi parametrami sprawności modelu;

Wykorzystanie regresji wielorakiej dla określania parametrów rynkowych (wagi cech rynkowych i rozpiętość cenowa rynku) dla potrzeb różnych metod wyceny (2 godz. lekc.):
- współczynniki korelacji cząstkowej równania regresji a realizacja zasady ceteris paribus;
- określanie wag cech rynkowych na podstawie współczynników korelacji cząstkowej równania regresji określanie rozpiętości cenowej rynku na bazie modelu szacowania;
- wykorzystanie wyników regresji w różnych metodach (porównywania parami, korygowania ceny średniej);
- uproszczona metoda określania estymowanej rozpiętości rynku (DC) na podstawie cech nieruchomości skrajnych dla potrzeb metod KCŚ i PNP.
15:00-16:00 obiad
  i.... pożegnanie
zapraszamy serdecznie

TAGI